近期公開課
從實(shí)踐情況看，國(guó)有大行和主要股份制銀行對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重視程度相對(duì)較高，中小商業(yè)銀行和城農(nóng)商在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作方面的起步相對(duì)滯后，主要精力全部放在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，全面風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度亟待提升。特別是資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展到一定階段后，在強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管的背景下全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的必要性和緊迫性愈發(fā)凸顯。
商業(yè)銀行如何搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理橫向到邊，縱向到底的組織架構(gòu)體系？各類風(fēng)險(xiǎn)有哪些管理工具？如何對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告和有效緩釋？監(jiān)管部門對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要義是什么?商業(yè)銀行的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)條線,在風(fēng)險(xiǎn)管理工作中的職責(zé)如何劃分?三道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)如何界定?各類風(fēng)險(xiǎn)如何落實(shí)到責(zé)任部門?風(fēng)險(xiǎn)偏好的指標(biāo)如何設(shè)置和傳導(dǎo)?風(fēng)險(xiǎn)制度成百上千,為什么管不住各類風(fēng)險(xiǎn)?如何確保制度的有效執(zhí)行？商業(yè)銀行的各類風(fēng)險(xiǎn)之間是如何相互關(guān)聯(lián)和相互傳染的?商業(yè)銀行面對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诋a(chǎn)品設(shè)計(jì)、崗位流程設(shè)置以及部門職責(zé)劃分上，如何做到有效隔離和有效管控?如何落實(shí)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理的一致性?2024年1月《商業(yè)銀行資本管理辦法》對(duì)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的影響，對(duì)資產(chǎn)配置的影響，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的影響如何？風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理隊(duì)伍、專職審貸隊(duì)伍、客戶經(jīng)理隊(duì)伍的崗位職責(zé)、作業(yè)流程如何設(shè)置？本次課程，以同業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)操作和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，帶領(lǐng)大家深入學(xué)習(xí)監(jiān)管全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引核心要義以及同業(yè)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)踐的優(yōu)秀做法,借他山之石,現(xiàn)已身之玉。
報(bào) 到：11月6日 地 點(diǎn)：南京
模塊一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理課綱
一、銀行金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境(以案說事)
(1) 信用風(fēng)險(xiǎn) (2) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
(3) 操作風(fēng)險(xiǎn) (4) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
(5) 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) (6) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
(7) 外包風(fēng)險(xiǎn) (8) 模型風(fēng)險(xiǎn)
(9) 訴訟風(fēng)險(xiǎn) (10) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)
二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引核心要義
1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理出臺(tái)的背景
2、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要思路
3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則性規(guī)定
4、風(fēng)險(xiǎn)管理體系的五個(gè)要素
三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
（一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理治理架構(gòu)
1、如何搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
2、同業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)比較
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層職責(zé)
4、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職責(zé)
5、三道防線的職責(zé)邊界如何劃分
6、如何壓實(shí)各道防線風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)
以傳統(tǒng)信貸審批為例：
1) 經(jīng)營(yíng)主責(zé)任人制度的利弊分析
2) 專職貸款審批人制度優(yōu)劣分析
3) 什么是審貸分離、審放分離
7、各類風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門主要職責(zé)
(1)全面風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門如何落實(shí)牽頭職責(zé)
(2)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、科技風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)部門如何配合?
(3)公司、零售和金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)誰負(fù)責(zé)報(bào)告
(4)集團(tuán)并表機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理一致性問題誰來負(fù)責(zé)
(5)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)誰管適合
(6)如何有效管理銀行數(shù)據(jù)資產(chǎn)
(7)合規(guī)內(nèi)控和涉刑案件的管理
（二）全面風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素
1、全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略
(1)什么是風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理策略和風(fēng)險(xiǎn)文化?
(2)三者之間是什么關(guān)系?
2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額和資產(chǎn)配置
(1)什么是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好?
(2)如何設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)?
(3)風(fēng)險(xiǎn)偏好如何有效傳導(dǎo)?
(4)信用風(fēng)險(xiǎn)限額如何設(shè)置(區(qū)域、行業(yè)、客戶和產(chǎn)品)?
(5)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定思路?
(6)風(fēng)險(xiǎn)限額與資產(chǎn)配置的關(guān)系?
(7)資產(chǎn)配置與資本管理的關(guān)系?
3、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具
(1)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具---投向政策、授權(quán)管理、風(fēng)險(xiǎn)制度、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)分類、評(píng)級(jí)押品、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、模型驗(yàn)證、壓力測(cè)試、貸款催收、資產(chǎn)證券化、貸款轉(zhuǎn)讓、重組與核銷等。
(2)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具---風(fēng)險(xiǎn)限額(交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、止損限額)、授權(quán)管理、市值重估、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感度分析、R值計(jì)量以及經(jīng)濟(jì)資本分配、情景分析和力測(cè)試、套期保值、核銷等。
(3)操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具---操作風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估、業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、損失數(shù)據(jù)分析、案件帕累托分析、不相容崗位梳理、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、員工不良行為排查、柜面業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)等。
四、監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些要求
關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)策略、關(guān)注偏好傳導(dǎo)、關(guān)注并表風(fēng)險(xiǎn)
五、線上線下業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的沖突和管控思路
全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求覆蓋本外幣、表內(nèi)外和境內(nèi)外。對(duì)近幾年快速發(fā)展的線上業(yè)務(wù)。與線下業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控模式的差異，是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)域的重大課題。從全面風(fēng)險(xiǎn)管理的角度商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)如何突圍，我們的管控思路和管理工具如何建立。
1、線上線下業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理差異
2、線上業(yè)務(wù)模型開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理
3、線上業(yè)務(wù)策略部署風(fēng)險(xiǎn)管理
4、線上業(yè)務(wù)的投產(chǎn)前模型驗(yàn)證
5、線上業(yè)務(wù)的投產(chǎn)后模型驗(yàn)證
6、線上業(yè)務(wù)的冷啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理
7、線上業(yè)務(wù)觸發(fā)式貸后預(yù)警指標(biāo)
8、1+N供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，能否不占N的授信額度
9、N能不能非現(xiàn)場(chǎng)開戶或開設(shè)內(nèi)部賬戶
10、線上線下業(yè)務(wù)是否納入統(tǒng)一授信
11、線上業(yè)務(wù)是否納入授權(quán)管理范圍
12、線上業(yè)務(wù)的多頭授信和異地授信如何處理
13、N個(gè)線上業(yè)務(wù)是否納入統(tǒng)一授信
14、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款和小企業(yè)貸款如何實(shí)施統(tǒng)一授信
15、線上業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理模式的思考
（1）模型審批是否需要授權(quán)管理
（2）模型審批的不良貸款誰擔(dān)責(zé)
（3）模型策略小組成員構(gòu)成要求
六、全面風(fēng)險(xiǎn)管理與巴Ⅲ有效銀行監(jiān)管核心原則
全面風(fēng)險(xiǎn)管理與巴Ⅲ有效銀行監(jiān)管核心原則的關(guān)系如何，是我們理解全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心和關(guān)鍵。《資本管理辦法》于2024年1月1日正式實(shí)施。商業(yè)銀行如何落實(shí)并在資本管理辦法的指引下，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量和分配，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的資產(chǎn)有效配置。
1、資本管理辦法實(shí)施對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理影響
（1）對(duì)全金融資產(chǎn)配置的影響（公司、零售、金融市場(chǎng)）
（2）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)限額影響
七、監(jiān)管最新政策解讀
1、金融風(fēng)險(xiǎn)分類辦法
---風(fēng)險(xiǎn)分類焦點(diǎn)問題解讀
2、預(yù)期信用損失管理辦法
---如何有效降低風(fēng)險(xiǎn)成本
3、外表業(yè)務(wù)管理辦法
---如何設(shè)置表外業(yè)務(wù)限額
4、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有金融企業(yè)財(cái)務(wù)管理的通知(財(cái)金[2022]87號(hào))
---什么是無效重組
5、固定資產(chǎn)、流動(dòng)資金和個(gè)人貸款管理辦法
---從三個(gè)辦法核心內(nèi)容理解監(jiān)管思路演變
模塊二、新資本協(xié)議解讀與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
--以新規(guī)發(fā)布為契機(jī)實(shí)現(xiàn)自主經(jīng)營(yíng)、自主風(fēng)控
第一部分 以新規(guī)發(fā)布為契機(jī)開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
1.《商業(yè)銀行資本管理辦法》（1.0版 2.0版）
說明：
《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》簡(jiǎn)稱1.0版
《商業(yè)銀行資本管理辦法》簡(jiǎn)稱2.0版
1.1 1.0版與2.0版概念釋義及解讀
1.1.1巴塞爾委員會(huì)發(fā)布巴塞爾協(xié)議（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及巴Ⅲ（最終版）歷史進(jìn)程
1.1.2三大支柱、三大風(fēng)險(xiǎn)共同構(gòu)建出金融機(jī)構(gòu)公司治理最重要內(nèi)容
1.1.3 1.0版后，在落地實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
1.1.4 2.0版VS1.0版10大方面變化
小結(jié)：《史詩級(jí)監(jiān)管文件發(fā)展史》總覽圖
1.2（原）銀監(jiān)會(huì)《銀行金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》解讀
1.2.1出臺(tái)背景
1.2.2指引與《商業(yè)銀行資本管理辦法》區(qū)別
1.2.3指引與《商業(yè)銀行資本管理辦法》協(xié)同共同構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系（思維導(dǎo)圖）
1.2.4沒有全流程風(fēng)險(xiǎn)管理控制條件下的產(chǎn)品創(chuàng)新，一定是在創(chuàng)造風(fēng)險(xiǎn)
小結(jié)：鄉(xiāng)村振興背景下鄉(xiāng)村振興部/三農(nóng)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品、業(yè)務(wù)體系搭建（邏輯導(dǎo)圖）
1.3風(fēng)險(xiǎn)定義及主要風(fēng)險(xiǎn)概述
1.3.1對(duì)“風(fēng)險(xiǎn)”定義的理解是全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的起點(diǎn)
1.3.2金融機(jī)構(gòu)面臨主要風(fēng)險(xiǎn)（邏輯導(dǎo)圖）
1.4預(yù)期損失、非預(yù)期損失與準(zhǔn)備金、資本
1.4.1預(yù)期損失靠撥備、非預(yù)期損失靠資本、壓力損失靠第二支柱
1.4.2必須搞懂的三個(gè)資本：會(huì)計(jì)資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本
1.4.3必須了解的兩大比率：資本充足率、杠桿率
1.4.4利潤(rùn)、撥備、資本共同構(gòu)成了抵補(bǔ)損失的三道防線
1.5三大支柱、三大風(fēng)險(xiǎn)
1.5.1 2.0版VS1.0版三大支柱的主要變化
1.5.2 2.0版體現(xiàn)的差異化監(jiān)管劃型標(biāo)準(zhǔn)（圖）
小結(jié)：
1.《內(nèi)評(píng)法下EL、UL、資本充足率、杠桿率》（邏輯導(dǎo)圖）
2.三大支柱基本結(jié)構(gòu)（邏輯導(dǎo)圖）
3.整體框架（邏輯導(dǎo)圖）
3.1按風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
3.2按資產(chǎn)分類
3.3.三檔銀行劃型標(biāo)準(zhǔn)（邏輯導(dǎo)圖）
4.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
4.1以資本為主線的風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制
4.1.1《全面風(fēng)險(xiǎn)管理基本制度》（邏輯導(dǎo)圖）
在深入領(lǐng)會(huì)新規(guī)與指引基礎(chǔ)上建立起全面風(fēng)險(xiǎn)管理總框架【咨詢項(xiàng)目成果展示】
4.1.2資本充足評(píng)估程序（邏輯導(dǎo)圖）
小結(jié)：
1.金融機(jī)構(gòu)公司治理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理天然耦合在一起的
2.數(shù)據(jù)治理是一切戰(zhàn)略落地的基礎(chǔ)以及全風(fēng)工作的起點(diǎn)
2.1風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置
2.1.1風(fēng)險(xiǎn)偏好制定過程中參考因素
2.1.2《風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書》（范例）
2.2風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”
2.2.1單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線設(shè)置以及核心職責(zé)
2.2.2全面風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線設(shè)置以及核心職責(zé)
2.2.3熱點(diǎn)問題
1)全面風(fēng)險(xiǎn)管理不是風(fēng)險(xiǎn)管理部的事
2)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理派駐制造成風(fēng)險(xiǎn)全面退守
2.3橫向健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
2.3.1單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)建立、制定、完善內(nèi)容及目標(biāo)任務(wù)
2.3.2全面風(fēng)險(xiǎn)建立、制定、完善內(nèi)容及目標(biāo)任務(wù)
2.3.3風(fēng)險(xiǎn)管理框架（邏輯導(dǎo)圖）
1）風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
.董事會(huì)職責(zé)、核心職能描述 .董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)及核心職責(zé)描述
.監(jiān)事會(huì)職責(zé)、核心職能描述
.高級(jí)管理層職責(zé)、核心職能描述 .高級(jí)管理層下設(shè)委員會(huì)及核心職責(zé)描述
.首席風(fēng)險(xiǎn)官（如設(shè)）職責(zé)、核心職能描述
2.4縱向健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
2.4.1某銀行《全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系規(guī)劃》咨詢案例
2.4.2風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理下派決不能演化為風(fēng)險(xiǎn)控制的全面退守【教訓(xùn)案例】
2.5完善的風(fēng)險(xiǎn)管理流程
2.5.1指引邏輯架構(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)限額和風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
2.5.2風(fēng)險(xiǎn)管理的政策方法
1)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 2)單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)流程、體系
3)資本計(jì)量體系 4)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總管理體系
5)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度 6)壓力測(cè)試管理系統(tǒng)
7)產(chǎn)品創(chuàng)新管理體系 8)內(nèi)部資本充足評(píng)估程序
9)應(yīng)急/恢復(fù)計(jì)劃管理體系
2.5.3風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)質(zhì)量
1)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)核心內(nèi)容
2)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系及數(shù)據(jù)質(zhì)量控制體系建設(shè)核心內(nèi)容
2.5.4內(nèi)部控制和設(shè)計(jì)體系
2.6風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)分享
2.6.1《關(guān)于推行信貸全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意見》內(nèi)容介紹
中小銀行在全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)過程中怎么做【經(jīng)驗(yàn)分享】
2.6.2打造信貸業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理核心內(nèi)容介紹
1）貸前體系建設(shè) 2）審查體系建設(shè)
3）貸后體系建設(shè) 4）擔(dān)保體系建設(shè)
3.體系建設(shè)的必要性
3.1監(jiān)管要求 3.2市場(chǎng)約束 3.3競(jìng)爭(zhēng)需要 3.4內(nèi)部管理要求
第二部分 單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理及體系建設(shè)
1.信用風(fēng)險(xiǎn)管理
1.1概念釋義
1.2主要分布
1.3三道防線設(shè)置
1.4信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制
.識(shí)別機(jī)制 .內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 .資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理體系
.經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量 .監(jiān)測(cè)報(bào)告體系 .統(tǒng)一授信管理體系
.組合限額管理 .信用業(yè)務(wù)授權(quán)管理體系
.行業(yè)信貸政策及法人客戶名單制管理體系
.信用業(yè)務(wù)擔(dān)保管理體系 .信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提體系
.不良資產(chǎn)清收處置管理體系
1.5具體應(yīng)用
1.5.1內(nèi)部評(píng)級(jí)制度（邏輯導(dǎo)圖）
1.5.2法人客戶名單制管理及分層應(yīng)用
1.5.3授信額度理論值測(cè)算方法（舉例）
1.5.4擔(dān)保管理基本制度（邏輯導(dǎo)圖）
1.5.5集團(tuán)客戶管理
1)劃型標(biāo)準(zhǔn) 2)組織結(jié)構(gòu)圖（模版）
3)管理概況圖（模版） 4)集團(tuán)客戶貸后檢查流程示例（圖）
1.5.6貸后管理體系框架建設(shè)（圖）
1.5.7 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類
1)監(jiān)管層面撥備計(jì)提
2)會(huì)計(jì)層面撥備計(jì)提
3)深入理解監(jiān)管刻度與自行計(jì)量的核心要義
1.5.8新資本協(xié)議影響
總體特點(diǎn)：脫虛向?qū)崱駜?yōu)棄劣
1)第一檔銀行影響分析
.房地產(chǎn)開發(fā)貸款業(yè)務(wù) .對(duì)公信貸（項(xiàng)目融資貸款） .零售信貸
.非銀行機(jī)構(gòu)合作 .表外業(yè)務(wù) .已違約貸款
2)第二檔銀行影響分析
.第二檔銀行與第一檔銀行在權(quán)重法使用規(guī)則上的差異
3)第三檔銀行特有的權(quán)重法計(jì)量規(guī)則
4)新內(nèi)評(píng)法的變化（僅適用于第一檔銀行）.
小結(jié)：
1.第一二檔銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的分類順序（圖）
2.資產(chǎn)管理產(chǎn)品資本計(jì)量規(guī)則（圖）
3.房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露資本計(jì)量規(guī)則（圖）
4.公司風(fēng)險(xiǎn)暴露分類規(guī)則（圖）
5.第二檔銀行資本計(jì)量規(guī)則（圖）
6.第三檔銀行資本計(jì)量規(guī)則（圖）
7.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理（銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)）
7.1概念釋義
7.2三道防線設(shè)置
7.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制
7項(xiàng)體系建設(shè)內(nèi)容介紹
7.4新資本協(xié)議影響
7.4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)化標(biāo)準(zhǔn)法與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)法主要差別
7.4.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新標(biāo)準(zhǔn)法的主要思路
7.4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新內(nèi)模法的變動(dòng)一覽
7.5具體應(yīng)用
《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理統(tǒng)計(jì)表》
8.操作風(fēng)險(xiǎn)管理（信息科技風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、外包風(fēng)險(xiǎn)）
8.1概念釋義
8.2三道防線設(shè)置
8.3操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制
1) 8項(xiàng)體系建設(shè)內(nèi)容介紹
2) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)
3) 法律風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管理領(lǐng)域
8.4新資本協(xié)議影響
8.4.1新標(biāo)準(zhǔn)法、新基本指標(biāo)法
8.5操作風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)專章
一.討論意見稿關(guān)鍵內(nèi)容解讀
1.概念定義
1.1定義
1.2總體目標(biāo)
與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系關(guān)系
1.3遵循原則
1.3.1基本原則
1.3.2運(yùn)營(yíng)韌性[6要素]
1.3.3監(jiān)管職責(zé)
2.風(fēng)險(xiǎn)管理要求
2.1制度內(nèi)容[4項(xiàng)] 2.2偏好傳導(dǎo) 2.3管理信息系統(tǒng) 2.4風(fēng)險(xiǎn)文化
2.5考核評(píng)價(jià) 2.6培訓(xùn) 2.7信息披露
二.操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度
1.定義分類
1.1風(fēng)險(xiǎn)分類[4類] 1.2風(fēng)險(xiǎn)定義[4項(xiàng)]
1.3風(fēng)險(xiǎn)事件[7類] 1.4風(fēng)險(xiǎn)事件分類[3類]
2.治理責(zé)任
2.1高級(jí)管理層職責(zé)[5項(xiàng)]
2.2各部門職責(zé)[6項(xiàng)]
2.3風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)[4項(xiàng)]
2.4內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部職責(zé)[7項(xiàng)]
2.5法律事務(wù)部職責(zé)
2.6安全保衛(wèi)部職責(zé)[6項(xiàng)]
2.7科技部職責(zé)[4項(xiàng)]
2.8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門職責(zé)[4項(xiàng)]
2.9分行職責(zé)
2.9.1各部門職責(zé)[4項(xiàng)]
2.9.2內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部門職責(zé)[7項(xiàng)]
2.9.3風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)
3.偏好限額策略
3.1各部門持續(xù)監(jiān)測(cè)
3.2內(nèi)控合規(guī)糾偏回檢
4.管理流程
4.1識(shí)別和評(píng)估
4.1.1新產(chǎn)品、新系統(tǒng)上線
4.1.2既有產(chǎn)品后評(píng)價(jià)
4.1.3觸發(fā)式操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[5項(xiàng)]
4.2監(jiān)測(cè)
4.2.1內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部門職責(zé)
4.2.2各部門職責(zé)[4項(xiàng)]
4.3計(jì)量
4.3.1損失數(shù)據(jù)管理機(jī)制
4.3.2監(jiān)管資本計(jì)量體系
4.3.3壓力測(cè)試
4.4報(bào)告
4.5控制緩釋
4.5.1災(zāi)難性事件處置
4.5.2隱患整改機(jī)制
4.5.3檢舉、抵制、堵截、檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為或重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制
4.5.4操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)
5.重點(diǎn)領(lǐng)域防控
5.1案件風(fēng)險(xiǎn)管理
5.2信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理
5.3法律風(fēng)險(xiǎn)管理
5.4柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.5金庫操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.6線下信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.7線上信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.8銀行卡及電子渠道操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.9欺詐操作風(fēng)險(xiǎn)管理
5.10業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
5.11員工異常交易行為排查機(jī)制
5.12“三線一網(wǎng)格”管理模式
6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
6.1概念釋義
6.2三道防線設(shè)置
6.3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)報(bào)告和控制
1)11項(xiàng)體系建設(shè)內(nèi)容介紹
7.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理（洗錢風(fēng)險(xiǎn)、制裁風(fēng)險(xiǎn)）
7.1概念釋義
7.2三道防線設(shè)置
7.3具體應(yīng)用
《合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估表》（例表）
7.4合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)專章
三.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指引解讀
1.定義
1.1合規(guī) 1.2合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1.3合規(guī)管理 1.4合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
2.管理體系
2.1合規(guī)政策 2.2部門組織結(jié)構(gòu)資源 2.3管理計(jì)劃 2.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理流程
2.5培訓(xùn)教育
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容
4.合規(guī)管理計(jì)劃內(nèi)容
四.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
1.職責(zé)
1.1內(nèi)部控制管理委員會(huì)[4項(xiàng)] 1.2內(nèi)控合規(guī)部[8項(xiàng)]
1.3各職能部門兼職合規(guī)經(jīng)理[9項(xiàng)] 1.4派駐風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)經(jīng)理[3項(xiàng)]
2.作業(yè)方法
2.1合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理具體內(nèi)容[2項(xiàng)]
2.2納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
2.3遵循原則[4項(xiàng)]
2.4監(jiān)測(cè)識(shí)別
2.4.1信息收集、監(jiān)測(cè)
1)內(nèi)控合規(guī)部門收集、監(jiān)測(cè)信息[6項(xiàng)]
2)各職能部門提供信息資料[2項(xiàng)]
2.4.2各職能部門監(jiān)測(cè)[4項(xiàng)]
2.4.3合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1)重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)[3項(xiàng)]
2)重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示類型[4項(xiàng)]
2.5合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與處置
2.5.1報(bào)告類別
1)臨時(shí)報(bào)告
A.臨時(shí)報(bào)告類型[3項(xiàng)] B.臨時(shí)報(bào)告的內(nèi)容[4項(xiàng)] C.臨時(shí)報(bào)告處置
2)定期報(bào)告
A.定期報(bào)告內(nèi)容[6項(xiàng)]
2.5.2報(bào)告路線
2.6合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估
2.6.1評(píng)估內(nèi)容
1)合規(guī)機(jī)制建設(shè)情況評(píng)估[2項(xiàng)] 2)合規(guī)履職情況評(píng)估[3項(xiàng)]
3)合規(guī)管理效果評(píng)估[3項(xiàng)]
2.6.2評(píng)估類別
1)綜合評(píng)估 2)專項(xiàng)評(píng)估
2.6.3評(píng)估方式
2.6.4評(píng)估流程
1)準(zhǔn)備[3項(xiàng)] 2)實(shí)施[3] 3)報(bào)告
2.6.5評(píng)估結(jié)果運(yùn)用
3.集中度風(fēng)險(xiǎn)
3.1概念釋義
3.2三道防線設(shè)置
3.3具體應(yīng)用
3.3.1《交易對(duì)手或借款人信用集中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估多維評(píng)分卡》
3.3.2《地方政府融資平臺(tái)類貸款信用集中度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估多維評(píng)分卡》
4.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)（邏輯導(dǎo)圖）
第三部分 信息披露公眾進(jìn)行同業(yè)比較的重要渠道
1.第一檔銀行信息披露要求
2.第二檔銀行信息披露要求
小結(jié)：披露信息標(biāo)準(zhǔn)化使公眾可以輕松開展同業(yè)比較并用腳投票
3.第三方銀行信息披露要求
第四部分 熱點(diǎn)問題解答
1.2023年,（原）銀保監(jiān)會(huì)先后頒布了五法一規(guī)，即2.0版新資本協(xié)議、三個(gè)
辦法一個(gè)規(guī)定（討論意見稿）、新五級(jí)，五法一規(guī)的內(nèi)在邏輯都是相通的，主打的就是一個(gè)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理。
2.商業(yè)銀行發(fā)行的債券在新規(guī)下的影響
3.商業(yè)銀行持有資產(chǎn)管理產(chǎn)品在新規(guī)下的影響
第五部分 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹
1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)該準(zhǔn)確把握四項(xiàng)原則
2.避坑的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
切忌食洋不化 切忌食古不化 摒棄單打一
3.中小銀行特別是第三檔銀行極大簡(jiǎn)化了合規(guī)成本和難度
劉老師：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師、國(guó)際金融理財(cái)師、銀行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷26年。曾任：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某省分行信貸部副總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行某省個(gè)貸審查審批中心主任，某省聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，某小貸公司和典當(dāng)行總經(jīng)理某股份制銀行資產(chǎn)保全部總經(jīng)理，某股份制銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理兼消費(fèi)金融公司籌建辦負(fù)責(zé)人。
1、費(fèi)用：4580元/人（含會(huì)議費(fèi)、專家費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)）主辦方贈(zèng)送上課時(shí)間兩天交流午餐，住宿統(tǒng)一安排費(fèi)用自理交通費(fèi)用自理。
2、內(nèi)訓(xùn)咨詢：為方便各地學(xué)員就地學(xué)習(xí)和針對(duì)性地選擇培訓(xùn)課程，我們可根據(jù)需求提供公司內(nèi)訓(xùn)課程服務(wù)，歡迎來電咨詢培訓(xùn)合作事宜。
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